독립변수가 k개인 중회귀모형 y＝Xβ＋ε에서 회귀계수벡터 β의 추정량 b의 분산-공분산 행렬 Var(b)은? (단, Var(ε)＝σ²I)

사회조사분석사 2급

2020년 06월 14일 기출문제

79. 독립변수가 k개인 중회귀모형 y＝Xβ＋ε에서 회귀계수벡터 β의 추정량 b의 분산-공분산 행렬 Var(b)은? (단, Var(ε)＝σ²I)

Var(b)＝(X'X)⁻¹σ²

Var(b)＝X'Xσ²

Var(b)＝k(X'X)⁻¹σ²

Var(b)＝k(X'X)σ²

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